Économétrie des modèles de durées

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Économétrie des modèles de durées

Économétrie des modèles de durées

Objectifs

Comprendre les problématiques propres aux données de durée, en particulier concernant l'échantillonnage et la sélection  dynamique. Donner les outils permettant d'analyser les données de durée et de mener une démarche de modélisation adéquate.

Prérequis

Bonne connaissances des modèles de régression linéaire (niveau des formations Économétrie 1 et 2) et familiarité avec le formalisme mathématique.

Contenu

Les variables  de  durée sont fréquemment soumises  à des phénomènes de  censure, troncatures ou biais  de  sélection. La formation fournit des outils méthodologiques  pour les analyser, et estimer les points de sortie. Plusieurs modèles sont proposés, se rapportant à des analyses paramétriques, semi-paramétriques ou non paramétriques,  tenant compte de variables  omises  dans le temps, ou lorsque le point de sortie est attribuable à des événements de différents types (modèles à risques concurrents).

Rappels des différents concepts de statistique sur données de durée

Censure et troncature

Types d'échantillonnage (flux, stock, censure par intervalle) Densité, survie, hasard et hasard intégré

Estimation non-paramétrique :

Estimateurs de Kaplan-Meier et de Nelson-Aalen

Test de comparaison log-rank

Application Stata : déclaration  de données (-stset-) pour différentes structures d'échantillonnage,

Estimateurs de Kaplan-Meier et de Nelson-Aalen, tests de comparaisons

Modèles paramétriques,

Hasard proportionnel et temps accéléré : estimation  et utilisation

Applications Stata : -streg-, -stcurve-,  -predict-

Régresseurs variant avec le temps : principe  et implémentation

Stata (-stsplit-)

Estimation semi-paramétrique

Modèles semi-paramétriques (1) : constant  par morceaux

Modèles semi-paramétriques (2) : Cox

Applications Stata :  -stcox- Censure par intervalle (-cloglog-)

Hétérogénéité inobservée : le problème de la sélection dynamique

Correction de l'hétérogénéité inobservée : Loi Gamma

Application Stata

Outils ou logiciel

Stata Sas

  • Intervent

    Dr Diakite

  • Prix

    0FCFA

  • Duree de la formation

    0-jour(s)

Niveaux

Expert

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