Détails formation en Econométrie 2 : Approfondissement

Comprendre les enjeux de la prise en compte des problèmes d’hétéroscédasticité et/ou d’autocorrélation, mettre en œuvre des tests pour détecter leur présence et mettre en œuvre les méthodes adéquates pour les prendre en compte.

Connaissances de base en économétrie (c’est un prolongement de la formation Économétrie 1).

Après des rappels sur le modèle linéaire ordinaire à partir d’une application concrète, la formation présente les extensions fondamentales du modèle de base avec la prise en compte de l’hétéroscédasticité et/ou de l’autocorrélation. L’accent est mis sur les situations concrètes où l’on peut se trouver confronté à ces problèmes, le moyen de les détecter, les difficultés que cela engendre et les méthodes économétriques à mettre en œuvre pour y apporter des réponses satisfaisantes. Les exemples sont menés à partir du logiciel libre Gretl. Les stagiaires pourront réaliser les exercices avec le logiciel de leur choix (SAS, Stata, EViews, R). Des sorties commentées de ces logiciels viennent compléter la formation.

Introduction : retour sur le modèle linéaire à partir d’une étude de cas

Le modèle linéaire général : le contexte

Robustesse versus efficacité

Les moindres carrés généralisés et quasi généralisés : un traitement unifié de l'autocorrélation et de l'hétéroscédasticité

Hétéroscédasticité

Situations concrètes de présence d'hétéroscédasticité Propriétés de l'estimateur des MCO en présence d'hétéroscédasticité

Estimations en présence d'hétéroscédasticité

Tests d'hétéroscédasticité (Goldfeld et Quandt, Breusch et Pagan, etc.) Applications

Autocorrélation

Situations concrètes de présence d’autocorrélation des perturbations

Propriétés de l'estimateur des MCO en présence d'autocorrélation

Estimations en présence d'autocorrélation

Tests d'autocorrélation (Durbin et Watson, Box-Pierce, etc.)

Econométrie 2 : Approfondissement

Econométrie 2 : Approfondissement

Objectifs

Prérequis

Contenu

Outils ou logiciel

Niveaux

Commentaires

S'inscrire