Détails formation en Modelés de séries temporelles multivariées modèles VAR et VECM

Mettre en œuvre des méthodes avancées pour décrire et analyser des systèmes de séries temporelles et comprendre les résultats et les enjeux des recherches dans ce domaine.

Avoir des notions sur les tests de stationnarité et la cointégration (formation Racines unitaires, cointégration et modèles à correction d’erreur) et des notions de base en calcul matriciel.

La modélisation vectorielle ou multivariée permet d’étudier la dynamique jointe de plusieurs séries. Lorsque celles‐ci sont stationnaires, il s’agit d’une généralisation de l’étude des processus autorégressifs. La popularité des modèles vectoriels autorégressifs (VAR) est liée à leur souplesse d’utilisation et à leur capacité à tester des hypothèses économiques. Lorsque les séries ne sont pas stationnaires mais cointégrées, les modèles vectoriels à correction d’erreur (VECM) permettent de spécifier des relations stables à long terme tout en analysant dans le même temps la dynamique de court terme des variables considérées. Des exemples concrets seront proposés tout au long de la formation. Les stagiaires pourront par ailleurs mettre en œuvre les techniques présentées sur leurs propres données. Enfin, la présentation des modèles VAR structurels (SVAR) et des modèles VAR Bayésiens (BVAR) permet d’avoir une vision d’ensemble de l’approche multivariée et des hypothèses économiques qu’elle permet d’envisager.

La modélisation multivariée stationnaire : les modèles vectoriels autorégressifs (VAR)

Approche multivariée et variables stationnaires

Construction du VAR Vérification de la stationnarité

Analyse de la dynamique du VAR Tests de causalité

Applications

Cointégration et correction d’erreur : les modèles vectoriels à correction d’erreur (VECM)

Tests de cointégration multivarié

Estimation et interprétation des résultats

Applications

Prolongements

L’apport des modèles SVAR (structural VAR) Les modèles BVAR (Bayesian VAR)

EViews , Stata

Modelés de séries temporelles multivariées modèles VAR et VECM

Modelés de séries temporelles multivariées modèles VAR et VECM

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