Racines unitaires, cointégration et modèles à correction d’erreur

ACCUEIL FORMATIONS RACINES UNITAIRES, COINTéGRATION ET MODèLES à CORRECTION D’ERREUR

Racines unitaires, cointégration et modèles à correction d’erreur

Racines unitaires, cointégration et modèles à correction d’erreur

Objectifs

Comprendre et maîtriser les enjeux de la notion de stationnarité, les méthodes pour analyser et modéliser des séries non stationnaires, ce que peuvent apporter les notions de cointégration et de modélisation à correction d’erreur.

Prérequis

Bonnes connaissances en statistique mathématique (estimation et théorie des tests).

Contenu

La  formation,  illustrée  par  de  nombreux exemples  concrets, s’attache à répondre à toutes les questions  relatives aux séries temporelles non stationnaires dans le cadre des modèles à une seule équation (cadre univarié). Plus précisément :

1.      Quelle importance accorder à l’hypothèse de stationnarité pour la modélisation et l’inférence ?

2.      Quelles sont les conséquences d’une stationnarité postulée à tort et quelles peuvent être les sources de non-stationnarité ?

3.      Peut-on se ramener à un cadre dans lequel cette hypothèse est à nouveau valide et dans le cas contraire, quelles hypothèses peut- on considérer?

4.      Quelle définition et quelle interprétation donner à la notion de relation  de  cointégration  et  quel lien  peut-on établir  entre cointégration et modélisation à correction d’erreur ?

5.      Quelles sont les méthodes à mettre en œuvre pour estimer de telles relations et comment en interpréter les résultats ?

L’étude des processus non stationnaires : panorama  d’ensemble

Le non stationnarité, une préoccupation majeure en économie et en économétrie

Modèles avec variables non stationnaires

Non stationnarité et régressions fallacieuses

Trends déterministes et trends stochastiques

Pourquoi parle-t-on de racine unitaire ?

Tests de racine unitaire standard (ADF, KPSS, PP)

Autres tests de stationnarité (NG, HEGY,  ZA)

Les limites des tests de stationnarité

Applications

Cointégration  et  modèles  à correction  d’erreur   dans le cas univarié

Définition et concepts : cointégration,  équilibre  économique  et correction d’erreur

La méthode d’Engle et Granger en deux étapes 

Autres approches univariées  (DOLS,  ARDL,…) : spécification, estimations et interprétation

Tests de stabilité de la relation de cointégration et fonction  de réponse

Applications

Outils ou logiciel

EViews 5, SAS, Stata

  • Intervent

    Dr Diakite

  • Prix

    0FCFA

  • Duree de la formation

    0-jour(s)

Niveaux

Expert

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