Introduction aux modèles dynamiques à facteurs

ACCUEIL FORMATIONS INTRODUCTION AUX MODèLES DYNAMIQUES à FACTEURS

Introduction aux modèles dynamiques à facteurs

Introduction aux modèles dynamiques à facteurs

Objectifs

Comprendre et mettre en œuvre les méthodes d’estimation pour les modèles dynamiques à facteur.

Prérequis

Bonnes connaissances en statistique mathématique, en régression et en séries temporelles (SARIMA).

Contenu

Les modèles à fonction de transfert, parfois appelés régressions dynamiques, combinent à la fois l'aspect régression standard, et les effets dynamiques des variables explicatives. Ces modèles prennent en compte les effets parfois importants de certains facteurs explicatifs.

Parfois, les modèles peuvent présenter des résidus hétéroscédas- tiques (comme la volatilité en économétrie). Il est alors intéressant d'exploiter les modèles de type ARCH pour prendre en compte ce type d'effet.

Enfin,  les modèles à facteurs forment une classe très riche de modèles où certaines variables (les facteurs) peuvent être cachées ou non observées. Les modèles à espace d'états et le filtrage de Kalman sont plus particulièrement examinés.

Les modèles à fonction de transfert

Les modèles de type ARCH Les modèles à espace d'états

Outils ou logiciel

SAS

  • Intervent

    Dr Diakite

  • Prix

    0FCFA

  • Duree de la formation

    0-jour(s)

Niveaux

Expert

Commentaires

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