Décomposition et désaisonnalisation de séries temporelles

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Décomposition et désaisonnalisation de séries temporelles

Décomposition et désaisonnalisation de séries temporelles

Objectifs

Comprendre la désaisonnalisation et interpréter des données corrigées des variations saisonnières.

Prérequis

Bonnes connaissances en statistique et en régression linéaire. Il est utile d'avoir suivi le module Introduction à l'analyse des séries temporelles et méthodes de prévision à court terme.

Contenu

L'analyse d'une série chronologique, comme toute étude statistique, ne  peut  échapper  à  une  phase  exploratoire  permettant de comprendre et d'apprécier les phénomènes temporels influant sur la grandeur étudiée  :  saisonnalité,   effets  de  calendrier,  points extrêmes, conditions  climatiques, etc. Leur prise en compte est essentielle pour l'analyse de la conjoncture. Les méthodes statistiques permettant de décomposer une série temporelle sont nombreuses, variées  et  parfois  complexes. De  nombreuses applications privilégiant l’aspect désaisonnalisation sont prévues et les stagiaires  peuvent appliquer  les méthodes à leurs propres données à l'aide des logiciels TRAMO-SEATS et X-12-ARIMA.

Les outils de décomposition d’une série temporelle

Généralités sur les séries temporelles  : définitions, représentations graphiques, exemples

Les différents  problèmes de  l'analyse  des séries  temporelles :

Lissage, désaisonnalisation

Les composantes et les modèles de composition

Corrélogrammes, transformations, spectre d’une série temporelle

Les moyennes  mobiles : définition, propriétés,  comparaison

Application à la désaisonnalisation

Pourquoi désaisonnaliser une série ? Présentation des différentes méthodes

Principe des logiciels TRAMO-SEATS et X-12-ARIMA

Un exemple complet de désaisonnalisation par X-12-ARIMA La prise en compte des effets du calendrier

Comment juger de la qualité des résultats et pistes d'amélioration

La production en masse de séries désaisonnalisées

Outils ou logiciel

SAS, TRAMO-SEATS, X-12-ARIMA et DEMETRA

  • Intervent

    Dr Diakite

  • Prix

    0FCFA

  • Duree de la formation

    0-jour(s)

Niveaux

Expert

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